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코인 분석 도구 불러오는 중 데이터: 바이낸스 공개 API

🧪 코인 전략 백테스터

코인·봉 길이·기간을 고르면 골든크로스·RSI·볼린저밴드·MACD·슈퍼트렌드·돈치안 돌파 6개 전략을 바이낸스 실제 캔들로 백테스트해 수익률·MDD·승률·거래 내역을 보유 수익률과 비교합니다.

전략과 조건

마감 봉 종가로 판단 · 다음 봉 시가에 체결
–

백테스트 결과

총수익률–
연환산 수익률 (CAGR)–
최대낙폭 (MDD)–
승률–
프로핏 팩터–
거래 횟수–
평균 거래 수익–
시장 노출–
최종 평가금–
–

가격과 매매 시점

마감 봉만 · ▲매수 ▼매도(수익률)

지금 상태

–

거래 통계

평균 이익 거래–
평균 손실 거래–
평균 손익비–
최고 거래–
최악 거래–
최대 연속 손실–
평균 보유 기간–
비용이 없었다면–
비용이 깎은 수익률–

평가금 곡선

낙폭 (그때까지 최고 평가금 대비 %)

거래 내역

# 매수 체결 매수가 매도 체결 매도가 수익률 보유
–

번호를 누르면 가격 차트가 그 거래로 이동합니다. 체결가는 슬리피지를 반영한 값이고, 수익률은 사고팔 때의 수수료를 모두 뺀 값입니다.

주변 값 점검 (과최적화 확인)

–

지금 설정 주변의 값으로 같은 기간을 다시 돌린 총수익률입니다. 가운데 칸만 유독 좋고 주변이 나쁘면 과거에 우연히 맞아떨어진 숫자일 가능성이 큽니다. 칸을 누르면 그 값으로 바뀝니다.

상위 코인에 같은 전략 적용

코인
버튼을 누르면 지금 전략·파라미터·기간·비용 그대로 거래대금 상위 코인들에 적용해 봅니다.

코인 이름을 누르면 그 코인의 자세한 결과가 위에 열립니다.

백테스트 결과를 읽을 때

용어가 어렵다면 → 코인·주식 용어 사전

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 데이터는 거래소 공개 API 에서 오며 지연·중단될 수 있습니다. 차트: TradingView Lightweight Charts™

이 도구는 무엇을 하나

이 전략을 과거에 그대로 썼다면 어땠을까요? 코인 전략 백테스터는 바이낸스의 실제 과거 캔들로 골든크로스(이동평균 교차), RSI 역추세, 볼린저밴드 반전, MACD 교차, 슈퍼트렌드, 돈치안 돌파 6가지 매매 규칙을 돌려 보고, 총수익률·연환산 수익률(CAGR)·최대낙폭(MDD)·승률·프로핏 팩터를 같은 기간 그냥 들고 있었을 때(보유)와 나란히 비교합니다. 수수료와 슬리피지를 반영하고, 마감된 봉으로만 신호를 판단해 미래 데이터를 쓰지 않습니다.

어떻게 계산하나

바이낸스 현물 USDT 마켓의 마감된 봉만 씁니다. 일봉은 최근 1·2·4년(365·731·1,461봉), 1시간·4시간봉은 최근 1,000·2,000·3,000봉을 테스트하고, 그 앞 300봉을 더 받아 지표만 미리 계산합니다(매매는 하지 않음). 신호는 봉 i 의 종가로 판단하고 체결은 봉 i+1 의 시가입니다. 매수 체결가 = 시가 × (1 + 슬리피지), 매도 체결가 = 시가 × (1 − 슬리피지)이며, 체결할 때마다 수수료(기본 0.1%)를 뗍니다. 슬리피지 기본값은 0.05%, 초기 자금은 1,000 USDT 이고, 매번 가진 돈 전부로 사고파는 롱 전용입니다. '위로 뚫는다'는 전 봉에서 A ≤ B 이고 이번 봉에서 A > B 인 경우입니다. ① 이동평균 교차: 빠른 선(기본 EMA 20)이 느린 선(EMA 60)을 위로 뚫으면 매수, 아래로 뚫으면 매도. ② RSI 역추세: RSI(14, 와일더 평활)가 30을 위로 넘으면 매수, 70을 아래로 내려오면 매도. ③ 볼린저 반전: 밴드 = 20봉 단순이동평균 ± 2 × 모표준편차이고, 종가가 하단을 위로 뚫으면 매수, 종가 ≥ 중심선(선택 시 상단 밴드)이면 매도하며, 같은 봉에서 겹치면 매도가 우선입니다. ④ MACD 교차: MACD(EMA 12 − EMA 26)가 시그널(MACD 의 EMA 9)을 위로 뚫으면 매수(선택 시 MACD < 0 일 때만), 아래로 뚫으면 매도. ⑤ 슈퍼트렌드(ATR 10, 배수 3): 방향이 하락에서 상승으로 바뀐 봉에서 매수, 상승에서 하락으로 바뀐 봉에서 매도. ⑥ 돌파(돈치안): 종가 > 직전 20봉 최고가면 매수, 종가 < 직전 10봉 최저가면 매도. 총수익률 = 마지막 평가금 ÷ 초기 자금 − 1(보유 중이면 마지막 종가로 평가), CAGR = (마지막 평가금 ÷ 초기 자금)^(1 ÷ 햇수) − 1(햇수 = 첫 봉 시작부터 마지막 봉 마감까지의 기간 ÷ 365.25일, 3개월 미만이면 표시하지 않음), MDD = 평가금이 그때까지의 최고점에서 가장 많이 떨어진 비율, 승률 = 수익이 난 거래 ÷ 끝난 거래, 프로핏 팩터 = 이긴 거래 수익률의 합 ÷ 진 거래 손실률의 합, 평균 손익비 = 평균 이익 ÷ 평균 손실, 시장 노출 = 포지션을 들고 있던 봉 ÷ 전체 봉입니다. 거래 수익률은 수수료와 슬리피지를 모두 뺀 값입니다. 보유(바이 앤 홀드)는 테스트 첫 봉 시가에 같은 수수료·슬리피지로 사서 마지막 종가까지 들고 있었을 때입니다.

화면 섹션별 읽는 법

맨 위 코인·봉 길이·테스트 기간

맨 위 줄에서 코인(바이낸스 USDT 마켓 거래대금 상위 목록), 봉 길이(1시간·4시간·일봉), 테스트 기간을 고릅니다. 일봉은 최근 1·2·4년(365·731·1,461봉), 1시간·4시간봉은 최근 1,000·2,000·3,000봉이며 옆에 대략 며칠인지 함께 나옵니다. 오른쪽 글자는 실제로 테스트한 첫 봉과 마지막 봉의 날짜, 봉 개수입니다. 상장한 지 얼마 안 된 코인이면 상장 뒤 데이터만 있어 그 날짜부터 테스트한다고 덧붙습니다. 이 도구는 마감된 봉만 쓰고 진행 중인 봉은 버리므로, 마지막 봉은 언제나 이미 닫힌 봉입니다. 화면은 1분마다 새 봉이 마감됐는지만 확인하고, 마감됐을 때만 데이터를 다시 받아 전체를 다시 계산합니다. 테스트할 마감 봉이 60개보다 적으면 결과 대신 안내가 나옵니다.

  • 봉 길이를 바꾸면 기간 목록도 그 봉 길이에 맞게 바뀝니다.
  • 주소에 코인·봉 길이·기간·전략·파라미터·비용이 담깁니다.

전략과 조건

여섯 전략(이동평균 교차, RSI 역추세, 볼린저 반전, MACD 교차, 슈퍼트렌드, 돌파(돈치안)) 가운데 하나를 고르면 그 전략의 파라미터 칸만 보입니다. 기본값은 EMA 20/60, RSI 14·30/70, 볼린저 20·2·중심선 청산, MACD 12/26/9, 슈퍼트렌드 ATR 10·배수 3, 돈치안 20/10입니다. 아래 줄에서 수수료(기본 0.1%), 슬리피지(기본 0.05%), 초기 자금(기본 1,000 USDT)을 맞춥니다. 값을 바꾸면 곧바로 다시 계산하고, 범위를 벗어나거나 빠른 선이 느린 선보다 길면 이전 결과를 흐리게 두고 이유를 적습니다. 맨 아래 문장은 지금 파라미터로 쓴 매수·매도 규칙을 그대로 풀어 쓴 것입니다. '기본값으로'는 지금 전략과 비용을 기본값으로 되돌리고, '6개 전략 비교'는 아래에 비교표를 엽니다.

  • 볼린저는 같은 봉에서 매수·매도 조건이 겹치면 매도가 우선입니다.
  • 모든 전략은 롱 전용이며 매번 가진 돈 전부로 사고팝니다.

백테스트 결과 숫자와 요약

아홉 칸은 총수익률, 연환산 수익률(CAGR), 최대낙폭(MDD), 승률(승·패 수), 프로핏 팩터(아래에 평균 손익비), 거래 횟수(연평균 횟수), 평균 거래 수익(최고·최악), 시장 노출, 최종 평가금(원화 환산)이며, 위쪽 세 칸 아래에는 같은 기간 보유했을 때의 값이 함께 나옵니다. CAGR은 기간이 3개월보다 짧으면 비우고, 1년 미만이면 1년 미만을 연환산한 값이라고 표시합니다. 마지막에 아직 들고 있는 포지션은 거래 횟수에 넣지 않고 '보유 중 1건 별도'로 적으며, 평가금은 마지막 종가로 셉니다. 아래 문장은 보유와의 수익률 차이(%p), 최대낙폭 비교, 포지션을 들고 있던 시간 비중, 비용이 깎은 수익률을 한 문단으로 적고, 끝난 거래가 10번보다 적으면 승률·프로핏 팩터가 우연에 크게 흔들린다고 덧붙입니다.

  • 원화 환산은 빗썸(실패하면 업비트)의 테더 원화 시세를 곱한 참고값입니다.

가격과 매매 시점 차트

테스트 구간의 마감 봉 캔들 위에 전략의 선(이동평균 두 줄, 볼린저 세 줄, 슈퍼트렌드 상승·하락선, 직전 N봉 최고·최저선)을 그립니다. RSI와 MACD 전략은 아래에 보조지표 창이 따로 열려 RSI와 매수·매도 기준선, 또는 MACD·시그널선·히스토그램을 보여 줍니다. ▲는 매수, ▼는 매도가 체결된 봉(신호가 난 다음 봉의 시가)이며, 매도 표시에는 그 거래의 수익률이 붙습니다. 거래가 많으면 글자가 겹치므로 매수 글자는 12건 이하, 매도 수익률은 60건 이하일 때만 씁니다. 마지막 마감 봉에서 아직 체결되지 않은 신호가 나왔으면 그 봉에 동그라미로 '매수 신호'·'매도 신호'를 표시합니다. 신호와 체결이 한 봉 어긋나 보이는 것은 오류가 아니라 '종가로 판단, 다음 봉 시가에 체결'이라는 규칙 그대로입니다.

  • 가격·보조지표·평가금·낙폭 차트 네 개는 가로축이 함께 움직입니다.

지금 상태와 거래 통계

'지금 상태'는 규칙이 지금 어디에 있는지 알려 줍니다. 포지션을 들고 있으면 매수 체결 날짜·체결가와 마지막 종가 기준 평가 수익률을, 현금이면 마지막 거래가 언제 어떤 수익률로 끝났는지를 적습니다. 이어서 마지막 마감 봉에서 새 매수·매도 신호가 나왔는지, 나왔다면 규칙상 다음 봉 시가에 체결된다는 점을 보여 주고, 제목 옆에 다음 봉이 마감되는 시각이 나옵니다. 그 시각이 지나면 1분 안에 다시 계산되어 상태가 바뀔 수 있습니다. 오른쪽 거래 통계는 평균 이익·손실 거래, 평균 손익비, 최고·최악 거래, 최대 연속 손실(수익률 0 이하가 이어진 횟수), 평균 보유 기간(일봉은 일, 나머지는 봉), 비용이 없었다면의 수익률, 비용이 깎은 수익률(%p)입니다. 신호가 떴다는 것은 규칙이 그렇게 정했다는 뜻일 뿐 매매를 권하는 것이 아닙니다.

  • 거래 수익률은 수수료와 슬리피지를 모두 뺀 값입니다.

평가금 곡선·낙폭 차트와 거래 내역

평가금 곡선은 초기 자금에서 시작한 전략의 평가금과 같은 돈으로 첫 봉 시가에 사서 들고 있었을 때(보유)의 평가금을 봉마다 그리고, 범례에 각 총수익률을 적습니다. 오랜 기간이나 큰 변동을 볼 때는 '로그 눈금'을 켜면 초반 구간도 비율로 비교하기 쉽습니다. 아래 낙폭 차트는 그때까지의 최고 평가금 대비 몇 % 아래에 있는지를 전략과 보유 두 줄로 보여 줍니다. 전략 곡선이 평평한 구간은 현금으로 기다린 구간입니다. 거래 내역 표는 최신 거래가 위에 오며, 들고 있는 포지션이 있으면 맨 위에 '보유 중'과 마지막 종가 평가가로 나옵니다. 매수·매도 체결 시각, 슬리피지를 반영한 체결가, 수익률, 보유 기간이 나오고, 번호를 누르면 가격 차트가 그 거래 구간으로 이동합니다.

  • 낙폭 차트의 가장 깊은 지점이 결과 칸의 최대낙폭입니다.

주변 값 점검 (과최적화 확인)

지금 전략의 핵심 파라미터 두 개를 주변 값으로 바꿔 최대 5×5 조합으로 같은 기간을 다시 돌린 총수익률 표입니다. 기간형 값은 0.5·0.75·1·1.5·2배, RSI 기준선은 ±5·±10, 배수형 값은 ±0.5·±1로 바꾸며, 입력 범위를 벗어나거나 규칙에 맞지 않는 조합(빠른 선 ≥ 느린 선 등)은 비웁니다. 칸의 진하기는 수익률 크기에 비례하고, 지금 설정 칸은 테두리로 표시됩니다. 제목 옆에는 조합 가운데 플러스인 개수와 보유보다 높은 개수가 나옵니다. 가운데 칸만 유독 좋고 이웃이 나쁘면 과거에 우연히 맞아떨어진 숫자일 가능성이 크고, 넓은 범위가 고르게 비슷하면 규칙이 파라미터에 덜 민감하다는 뜻입니다. 칸을 누르면 그 값으로 바뀝니다.

  • 비용·기간은 지금 설정 그대로 씁니다.

6개 전략 비교와 상위 코인 적용

'6개 전략 비교'를 누르면 여섯 전략을 각자의 기본값으로 같은 코인·기간·비용에 돌려 총수익률 순으로 늘어놓고, 맨 아래에 보유 줄을 붙입니다. 칸은 총수익률, CAGR, MDD, CAGR ÷ MDD(낙폭 1당 연수익률), 승률, 프로핏 팩터, 거래 수(보유 중이면 +1), 시장 노출이며 전략 이름을 누르면 그 전략으로 바뀝니다. 아래 '상위 코인에 같은 전략 적용'은 버튼을 눌렀을 때만 지금 전략·파라미터·기간·비용 그대로 거래대금 상위 코인(최대 20개)을 돌려, 결과가 오는 대로 전략·보유 수익률과 차이, 전략 MDD, 승률, 거래 수를 채우고 머리글로 정렬할 수 있게 합니다. 설정을 바꾸면 표를 비우고 다시 누르라고 안내합니다. 한 코인에서만 좋고 대부분에서 보유보다 낮다면 그 결과는 코인 하나의 우연일 수 있습니다.

  • 데이터가 모자란 코인은 '데이터 부족'으로 남깁니다.
  • 끝나면 보유보다 높았던 코인 수와 두 수익률의 중앙값이 아래에 나옵니다.

활용 순서

먼저 코인·봉 길이·기간을 정하고, 쓰는 거래소의 실제 수수료와 넉넉한 슬리피지를 넣습니다. 전략을 고른 뒤 결과 칸에서 총수익률과 최대낙폭을 보유 값과 나란히 보고, 거래 횟수가 충분한지 확인합니다. 가격 차트와 거래 내역으로 어느 구간에서 벌고 잃었는지 짚은 다음, 평가금 곡선과 낙폭 차트로 그 과정을 견딜 만했는지 봅니다. 이어서 주변 값 점검으로 파라미터에 지나치게 민감하지 않은지, 6개 전략 비교와 상위 코인 적용으로 한 전략·한 코인에서만 나온 결과가 아닌지 점검합니다. 이 도구는 마감 봉으로 과거를 다시 돌려 보는 계산기라 켜 두고 볼 화면은 아니며, 새 봉이 마감되면 1분 안에 다시 계산됩니다. 함께 쓰면 좋은 것은 적립식 투자 계산기, 여러 코인의 보조지표 스캐너, 실시간 코인 차트 같은 도구입니다.

  • 결과가 좋아 보일수록 비용을 높여 다시 돌려 보세요.
  • 주소를 복사해 두면 같은 조건을 나중에 다시 열 수 있습니다.

쓸 때 알아 둘 것

자주 묻는 질문

미래 데이터를 몰래 쓰는 것 아닌가요?

아닙니다. 신호는 마감된 봉의 종가까지로만 계산하고, 체결은 그다음 봉의 시가로 합니다. 진행 중인 봉은 아예 쓰지 않습니다. 다만 실제 거래에서는 호가가 얇거나 가격이 급변할 때 시가보다 불리하게 체결될 수 있어, 슬리피지를 넉넉히 두는 편이 현실에 가깝습니다.

트레이딩뷰 전략 테스터와 결과가 다릅니다.

시작 시점, 체결 방식(여기서는 다음 봉 시가), 수수료·슬리피지, 자금 운용(매번 전액 투입·복리), 프로핏 팩터 정의(여기서는 거래 수익률의 합 기준)가 다르면 숫자가 달라집니다. 지표 값 자체는 트레이딩뷰 정의(EMA·RSI·ATR 의 시작 방식 포함)를 따르므로, 조건을 맞추면 신호는 거의 모두 같은 봉에서 나옵니다.

공매도(숏)나 레버리지도 되나요?

아니요. 현물 롱 전용입니다. 매도 신호가 나오면 전부 팔고 현금으로 기다렸다가 다음 매수 신호에 다시 삽니다. 선물·레버리지·분할 매수는 반영하지 않습니다.

수수료와 슬리피지는 얼마로 두면 되나요?

쓰는 거래소와 등급의 실제 수수료를 넣으세요. 바이낸스 현물의 기본 수수료는 0.1%입니다. 슬리피지는 거래대금이 큰 코인이라도 0.05% 안팎, 거래가 적은 코인이나 짧은 봉 길이에서는 더 크게 잡는 것이 안전합니다. 거래 통계의 '비용이 깎은 수익률'에서 비용 영향이 바로 보입니다.

결과는 언제 바뀌나요? 원화 금액은 어떻게 계산하나요?

1분마다 새 봉이 마감됐는지 확인하고, 마감되면 데이터를 다시 받아 전체를 다시 계산합니다. 최종 평가금의 원화 금액은 USDT 금액에 빗썸(실패하면 업비트)의 USDT/KRW 시세를 곱한 참고값으로, 국내 거래소의 원화 가격(김치 프리미엄 포함)과는 다를 수 있습니다.

정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 데이터는 거래소 공개 API 에서 오며 지연·중단될 수 있습니다.

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